Desde el icono de engranaje en la esquina superior izquierda del lienzo (opciones), selecciona «Exportar» y elige «PSD para impresión (CMYK)» para exportar el PSD en CMYK.
Además, al crear datos CMYK, se recomienda comenzar a dibujar con la opción «Mostrar CMYK» activada en «Configuración de lienzo» antes de iniciar a trabajar.